期货期权选择试题及答案（期权期货期末试卷）

今天给各位分享期货期权选择试题及答案的知识，其中也会对期权期货期末试卷进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录一览：

• 1、关于期货知识卖出看跌期权
• 2、期货与期权习题
• 3、一道期货题?

关于期货知识卖出看跌期权

【答案】：A，B，D 无论是看涨期权还是看跌期权，均为买方向卖方支付一定数额的权利金。看跌期权卖方履约时，按照执行价格从对手手中买入标的期货合约，成为期货多头。卖方能够获得的最高收益为卖出期权收取的权利金。

简单点说，看跌期权就是认为后市会下跌，所以假设买入看跌期权的时候，后市真的下跌了，就能获得收益。因此双重否定表示肯定，卖出看跌期权也就是不认为后市会大跌。那么就有三种情况：预计后市不会大跌、预计后市温和看涨、预计后市在盘整阶段。所以如果预计后市有这三种情况，就可以采用卖出看跌期权策略。

卖出看跌期权就是在期权市场上卖出看跌期权合约，即承担在未来以一定价格出售标的资产的义务，从而获得特许权使用费收入。卖出看跌期权是一种保守策略，用于标的资产价格预计将上涨，且上行空间可能不大的情况下。卖出看跌期权的投资者需要支付保证金，并面临潜在的有限利润和高风险。如果交易对手行使，看跌卖出。

卖出看跌期权是一种较为保守策略。看跌期权的出售者，收取期权费，成为或有负债的持有人，负债的金额不确定。一般情况下，卖出期权会从波动率的减少中获利。如果对手行权，看跌期权卖方需要持有标的物空头头寸。当预计标的资产价格会上涨，且上涨的空间可能不是很大时，使用卖出看跌期权策略。

期货与期权习题

美元/英镑是间接汇率，汇率大小与英镑价值正相关。所以外汇市场上是卖出“美元/英镑”汇率；120日元/美元是直接汇率，汇率大小与日元价值负相关。所以外汇市场上还是卖出“日元/美元”汇率。套保规模根据套保工具而定，期货、期权、还是期权期货。

买入欧式看涨期权的盈利图为：买入欧式看跌期权的盈利图为：进行多头对敲后的盈利图为：（见附图）解析：（1）卖出期货合约，价格为89元，则如果在七月份A资产的价格高于89元则亏损，低于89元则盈利。

+300=800点，该投资者盈利达到最大，购入方损失所有权利金800点。15000-500-300=14200点 1500+500+300=15800点 这个是获利的价格区间。题目问的是交易者，即购入方，而不是该投资者。15900-15000-500=400点；400-300=100点，所以交易者获利100点。

如果期货期权卖方想通过对冲了结其在手的合约部位，就必须买入内容数量相同的期权合约。 这个是正确的表达 25。 人家说的是看涨期权的权利，就是以较低价格买进商品从中获利的权利。这个跟价格的涨跌没有关系。

一道期货题?

你这道题的正确答案是D。题中榨油厂交易的是期权，榨油厂作为期权的卖方，只能被动接受买方行权，或者买入相应期权进行平仓。

在不考虑交易成本的情况下，赢利=3*（2560-2500）*10+2*（2530-2500）*10=2400 问题2：2400/5/10=48。2500+48=2548。

题一：直接把这份期货合约卖掉，卖给期交所或直接卖给下家，好处是成本降低或抵消，风险完全规避，坏处是完全丢掉了套利机会。 买一份相同金额的反向期货，三个月后买入合100万美金的人民币，坏处是成本增加，好处是规避了风险，但同时保留了汇差套利机会。楼上的说法不正确。

答案是A。投资者做空，下跌可以盈利。排除C，D。下跌的盈利弥补交易费用就是盈亏平衡点！开仓、平仓都要收取费用，手续费为2Z/Y。所以盈亏平衡点是X-2Z/Y。

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