看涨期权看跌期权平价原理（看涨期权 看跌期权平价定理）

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本文目录一览：

• 1、看涨期权看跌期权平价定理是什么?
• 2、简述在连续支付红利条件下的现货—期货平价定理是什么?
• 3、金融学学习笔记(1):看涨看跌期权平价关系

看涨期权看跌期权平价定理是什么?

1、期权平价公式：C+ Ke^-r（T-t）=P+S。公式含义：认购期权价格C与行权价K的现值之和等于认沽期权的价格P加上标的证券现价S。符号解释：T-t：还有多少天合约到期；e的-r（T-t）次方是连续复利的折现系数；Ke^-r（T-t）：K乘以e的-r（T-t）次方，也就是K的现值。

2、看涨期权和看跌期权平价定理是：在套利驱动的均衡状态下，购买一股看涨期权、卖空1股股票、抛出1股看跌期权、借入资金购买1股股票的投资组合的收益应该为0 。

3、期权平价定理是金融期权理论中的一个基本概念，它表述了期权价格与标的资产价格、到期日和利率之间的关系。简单来说，这个公式C+ Ke^-r（T-t）=P+S表示，一个欧式看涨期权的价格C加上其行权价K按照连续复利折现的现值Ke^-r（T-t），等于同条件下一个欧式看跌期权的价格P，再加上标的证券的现价S。

简述在连续支付红利条件下的现货—期货平价定理是什么?

看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产的价格-执行价格的现值，这种关系，被称为看涨期权-看跌期权平价定理，利用该等式中的4个数据中的3个，就可以求出另外1个。看涨期权是期权赋予持有人在到期日或到期日之前，以固定价格购买标的资产的权利。其授予权利的特征是购买。

金融学学习笔记(1):看涨看跌期权平价关系

欧式期权，买入一方在到期日才能行使，而美式期权则可在到期日前任一交易日执行。欧式期权的看涨看跌期权平价关系 构建组合A和B，分别包含一份看涨期权和看跌期权，组合价值在到期日应相等，由此得出无收益资产欧式期权平价公式。

期权平价定理是金融期权理论中的一个基本概念，它表述了期权价格与标的资产价格、到期日和利率之间的关系。简单来说，这个公式C+ Ke^-r（T-t）=P+S表示，一个欧式看涨期权的价格C加上其行权价K按照连续复利折现的现值Ke^-r（T-t），等于同条件下一个欧式看跌期权的价格P，再加上标的证券的现价S。

【答案】：看涨—看跌平价也可简称为“涨—跌平价”，指欧式看涨期权（European call Option）和相应的欧式看跌期权（European put option）在价值上所存在的一种平价关系。

期权平价公式：C+ Ke^-r（T-t）=P+S。公式含义：认购期权价格C与行权价K的现值之和等于认沽期权的价格P加上标的证券现价S。符号解释：T-t：还有多少天合约到期；e的-r（T-t）次方是连续复利的折现系数；Ke^-r（T-t）：K乘以e的-r（T-t）次方，也就是K的现值。

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